Критерій мінімальної дисперсії
Крите́рій мінімальної дисперсії. Розглянемо ситуацію, коли особа, що приймає рішення зацікавлена не стільки у максимізації функції корисності, стільки у стабільності рішень, їх якомога більшої незалежності від станів. Введемо позначення: — функція рішень, визначена на , де — множина альтернатив, — множина станів, а — ймовірнісна міра ситуації .
, (1)
де .
У скінченно-вимірному випадку, якщо — матриця рішень, а — стохастична матриця то (1) записується так:
, (2)
де
Множина оптимальних альтернатив за критерієм мінімальної дисперсії формується так:
. (3)
. (4)
Приклад
ред.
Див. також
ред.- Критерій Баєса — Лапласа
- Критерій Вальда
- Критерій Севіджа
- Критерій Гурвіца
- Критерій Гермейєра
- Критерій добутків
- Критерій Ходжа — Лемана
- Критерій максимальної імовірності
- Процесно-орієнтоване управління витратами
- Метод аналізу ієрархій
- Баєсова ймовірність
- Causal decision theory[en]
- Choice Modelling[en]
- Constraint satisfaction[en]
- Decision field theory[en]
- Ухвалення рішень
- Decision making software[en]
- Evidential decision theory[en]
- Теорія ігор
- Judge-Advisor System (JAS)[en]
- Критерій Келлі
- Морфологічний аналіз (винахідництво)
- Multi-criteria decision making[en]
- Neuroscience of free will[en]
- Дослідження операцій
- Оптимальне рішення
- Клас складності PP
- Теорія соціального вибору
- Раціональність
- Rationality and power[en]
- Recognition primed decision[en]
- Задача про перебірливу молодицю
- Stochastic dominance[en]
- Задача про два конверти
- Two-moment decision models[en]
- Модальний критерій
Ця стаття не містить посилань на джерела. (липень 2022) |