Процес Леві
(Перенаправлено з Процес з незалежними приростами)
У теорії імовірності процесом Леві (на честь французького математика Поля Леві) називають будь-який неперервний процес з початком в нулі, який має незалежні прирости.
Означення
ред.Випадковий процес називається процесом Леві
- майже напевно
- Незалежні прирости: , є незалежними
- Стаціонарність приростів: , дорівнюють за розподілом
- — майже напевно неперервне справа відображення з лімітом зліва (НПЛЛ)
Приклади
ред.Прикладами процесів леві є Вінерівський процес і Пуассонівський процес, в яких навіть в означенні виписані пункти з означення процесу Леві.
Див. також
ред.Джерела
ред.- Гихман И. И., Скороход А. В. Введение в теорию случайных процессов. — 2-е. — Москва : Наука, 1977. — 567 с.(рос.)
- Bertoin, Jean (2007). Levy Processes [Процеси Леві]. Cambridge tracts in mathematics (eng) . Т. 121 (вид. 5). Cambridge: Cambridge Unniversity Press. с. 266. (англ.)