У теорії імовірності процесом Леві (на честь французького математика Поля Леві) називають будь-який неперервний процес з початком в нулі, який має незалежні прирости.

ОзначенняРедагувати

Випадковий процес   називається процесом Леві

  1.   майже напевно
  2. Незалежні прирости:  ,   є незалежними
  3. Стаціонарність приростів:  ,   дорівнюють за розподілом  
  4.  майже напевно неперервне справа відображення з лімітом зліва (НПЛЛ)

ПрикладиРедагувати

Прикладами процесів леві є Вінерівський процес і Пуассонівський процес, в яких навіть в означенні виписані пункти з означення процесу Леві.

Див. такожРедагувати

ДжерелаРедагувати

  • Bertoin, Jean (2007). Levy Processes [Процеси Леві]. Cambridge tracts in mathematics (eng) 121 (вид. 5). Cambridge: Cambridge Unniversity Press. с. 266.  (англ.)