Тейст Бройша-Паґана (за іменем Тревора Бройша і Адріана Паґана) використовується для перевірки гетероскедастичності в лінійній регресійній моделі. Він перевіряє, чи є оціночна дисперсія залишків з регресії залежить від значень незалежних змінних. Простими словами, нульовою гіпотезою тесту є гомоскедастичність.

Припустимо, що ми оцінюємо рівняння

Тепер ми можемо оцінити u, залишок. Метод найменших квадратів обмежує u так, що їхнє середнє дорівнює 0, отже ми можемо обчислити дисперсію як середній квадрат значень. Навіть простіше, можна прогнати регресію квадратів залишків u на незалежні змінні, що і є Бройш-Паган тестом:

Якщо F-тест підтверджує, що незалежні змінні спільно значимі, то ми можемо відхилити нульову гіпотезу про гомоскедастичність.

Бройш-Паган тест тестує умовну гетероскедастичность. Це хі-квадрат тест: тест статистика -це nχ2 з k ступенями свободи. Якщо Бройш-Паґан тест показує, що існує умовна гетероскедастичність, це може бути виправлено за допомогою методу Хансен, використовуючи надійні/стійкі стандартні помилки, або переосмислення рівняння регресії.

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати