Гомоскедастичність
Гомоскедастичність — незалежність дисперсії випадкових складових від номера спостереження. Вимога гомоскедастичності є однією з умов класичної моделі лінійної регресії. При її виконанні оцінки звичайного методу найменших квадратів мають найменшу дисперсію серед усіх незміщених оцінок коефіцієнтів лінійної моделі. У випадку значної залежності дисперсії випадкових складових від незалежних змінних має місце гетероскедастичність.
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Homoscedasticity.png/220px-Homoscedasticity.png)
Тести на гомоскедастичність
ред.- Тест Бройша-Паґана;
- Тест Конкера-Бассе;
- Тест Ґолдфельда-Квандта.
Див. також
ред.