Рівняння Беллмана

Рівняння Беллмана — основна формула динамічного програмування, яка інтерпретує задачу оптимізації в рекурсивній формі. В основі методу динамічного програмування лежить принцип оптимальності Беллмана, що формулюється наступним чином: управління на кожному кроці треба вибирати так, щоб оптимальною була сума виграшів на всіх, що залишилися до кінця процесу, кроках, включаючи виграш на даному кроці.