Відкрити головне меню

Ніколь Ель Каруї (фр. Nicole El Karoui, народилася 29 травня 1944 року в Парижі) — французька математикиня і новаторка у галузі розвитку фінансової математики. Вона вважається однією із найдіяльніших математиків, які почали інтенсивно просувати фінансову математику у Франції і навчили цій дисципліні багатьох інженерів та вчених.

Ніколь Ель Каруї
фр. Nicole El Karoui
Nicole El Karoui 2008.jpg
Народилася 29 травня 1944(1944-05-29) (75 років)
Париж, Франція
Громадянство
(підданство)
Flag of France.svg Франція
Діяльність математик, професор університету
Alma mater Університет імені П'єра і Марії Кюрі (1971)[1], École normale supérieure de jeunes filles[d] і Вища нормальна школа
Сфера інтересів Фінансова математика
Заклад Університет імені П'єра і Марії Кюрі і Політехнічна школа
Науковий керівник Jacques Neveu[d][2]
Діти Hakim El Karoui[d]
Нагороди
офіцер Ордену Почесного легіону кавалер ордена Почесного легіону

Зокрема, курси, які вона проводить, вважаються найбільш престижними в цій області. На даний момент вона є професоркою прикладної математики в Університеті П'єра і Марії Кюрі, раніше вона обіймала цю посаду в Політехнічній Школі. Її дослідження присвячені застосуванню імовірнісного методу і стохастичних диференціальних рівнянь у моделюванні фінансового ринку та управлінні ризиками.

ВикладанняРедагувати

Репутація курсів професорки Ель Каруї настільки висока, що Wall Street Journal висловлює таку думку: мабуть, занадто багато її учнів займають високі позиції, що передбачають володіння похідними фінансовими інструментами[3]. Вона, Марк Йор (Marc Yor) і Жиль Pagès керують курсом підвищеної підготовки за програмою «Вірогідність і фінанси»[4], який проводиться спільно Політехнічною Школою і Університетом П'єра і Марії Кюрі (Париж 6). Ця програма, зазвичай звана «DEA El Karoui», є однією з найбільш престижних програм за кількісними фінансами в світі і найпрестижнішій у Франції[5]. Програму проходить 60-70 слухачів на рік, більшість з них — з Вищих шкіл та університетів Франції.

Її учні високо котируються в області кількісних фінансів. Щороку майже всі інвестиційні банки Лондона і Парижа проводять презентації і беруть на роботу багатьох учнів з її групи. В інтерв'ю Wall Street Journal знаменитий математик Рама Конт називає диплом з ім'ям Ніколь Ель Каруї «чарівним словом, який відкриває двері для молоді»[6].

Вибрані публікаціїРедагувати

  • El Karoui, Nicole (1981). Les Aspects Probabilistes Du Controle Stochastique. Lecture Notes in Mathematics 876. с. 73–238. ISBN 978-3-540-10860-3. doi:10.1007/BFb0097499. 
  • El Karoui, Nicole; Quenez, Marie-Claire (1995). Dynamic Programming and Pricing of Contingent Claims in an Incomplete Market. SIAM J. Control Optim. 33: 29–66. doi:10.1137/S0363012992232579. 
  • El Karoui, Nicole; Quenez, Marie-Claire; Peng, Shige (1997). Backward Stochastic Differential Equations in Finance. Mathematical Finance 7: 1–71. doi:10.1111/1467-9965.00022. 
  • El Karoui, Nicole; Geman, Helyette; Rochet, Jean-Charles (1995). Changes of Numeraire, Changes of Probability Measure and Option Pricing. Journal of Applied Probability 32 (2): 443–458. JSTOR 3215299. doi:10.2307/3215299. 
  • Constrained optimization with respect to stochastic dominance: applications to portfolio insurance. (with S Hamadene)[7]

НагородиРедагувати

Професорка Ель Каруї є кавалером ордена Почесного Легіону[8], вищої нагороди у Франції.


ПриміткиРедагувати

ПосиланняРедагувати