Sub-гауссівский розподіл
У теорії ймовірностей, sub-гауссівский розподіл є розподілом ймовірностей з сильним властивістю хвоста розпаду. Неформально, хвости sub-гауссівського розподілу переважають (тобто розпаду, принаймні так само швидко, як) хвостів гаусом.
Формально, розподіл ймовірностей випадкової величини X називається sub-гауссівским, якщо існують позитивні константи C, v, що для будь-якого t> 0,
Sub-гауссівскі випадкові величини з наступною формою норми простору Орлича:
Еквівалентні властивоті
ред.Наступні властивості еквівалентні:
- Розподіл X є Sub-гауссівским.
- Лаплас умови перетворення:
- Момент умови:
Джерела
ред.- Kahane, J.P. (1960). «Propriétés locales des fonctions à séries de Fourier aléatoires». Stud. Math. 19. pp. 1–25.
- Buldygin, V.V.; Kozachenko, Yu.V. (1980). «Sub-Gaussian random variables». Ukrainian Math. J. 32. pp. 483—489.
- Rudelson, Mark; Vershynin, Roman (2010). «Non-asymptotic theory of random matrices: extreme singular values».
- Rivasplata, O. (2012). «Subgaussian random variables: An expository note». Unpublished.
- http://prima.lnu.edu.ua/faculty/mechmat/Departments/mathstat/DVVS/2015-16/magistry/imitaciyne-modelyuvannia-system-masovoho-obsluhovuvannia.pdf Імітаційне [Архівовано 8 квітня 2017 у Wayback Machine.] моделювання систем масового обслуговування.
На цю статтю не посилаються інші статті Вікіпедії. Будь ласка розставте посилання відповідно до прийнятих рекомендацій. |