Метод найменших квадратів: відмінності між версіями

* '''Ефективність.''' Згідно з [[теорема Гауса — Маркова|теоремою Гауса — Маркова]] оцінка, що одержана МНК, є найкращою лінійною незміщеною оцінкою.

* '''Змістовність.''' При доволі слабких обмеженнях на матрицю ''X'' метод найменших квадратів є змістовним, тобто при збільшенні розміру вибірки, оцінка за імовірністю прямує до точного значення параметру. Однією з достатніх умов є наприклад прямування найменшого [[власне значення|власного значення]] матриці <math>(X^ \top X )</math> до безмежності при збільшенні розміру вибірки.

: <math>\hat\beta\ \sim\ \mathcal{N}\big(\beta,\ \sigma^2(X'X)^{-1}\big)</math>