Густина ймовірності: відмінності між версіями

<math>F_\xi(x)= \operatorname{P}(\xi \leq x) =\int\limits_{-\infty}^{xX}p_\xi(x)dx</math>, де <math>p_\xi(x)</math>&nbsp;— невід'ємна [[інтеграл Лебега|інтегровна за Лебегом]] функція. Функція <math>p_\xi(x)</math> називається '''функцією густини імовірності''' випадкової величини ξ.

* <math>\int\limits_{-\infty}^{\inftyX}p_\xi(x)dx=1</math>

* <math>p_\xi(x)=\frac{1}{2\pi}\int\limits_{-\infty}^{\inftyX}e^{-itx}f(t)dt</math>, де <math>f(t)</math>&nbsp;— [[характеристична функція]] [[випадкова величина|випадкової величини]] ξ.