Гамма-розподіл: відмінності між версіями

'''[[Гама-розподіл|Гама розподіл]]''' в [[Теорія ймовірностей|теорії ймовірностей]] — це двопараметрична сім’я абсолютно неперервних розподілів. Він складається з параметрів ''θ'' і ''k''. Якщо ''k'' - [[Ціле число|ціле]] тоді розподіл показує суму ''k'' незалежних [[Експоненціальний розподіл|експоненціально розподілених]] [[Випадкова величина|випадкових величин]], кожна з яких приймає значення ''θ''. Якщо параметр ''k'' приймає [[Ціле число|ціле]] значення, то такий [[гамма-розподіл]] також називається розподілом Ерланга[1].

При ''x'' → <big>∞</big> щільність [[Гамма-розподіл|гамма-розподілу]] спадає швидше, ніж щільність [[Розподіл Парето|розподілу Парето]], але повільніше, ніж експоненціальна щільність. Це означає, що для однакового розміру збитку [[імовірність]] його виникнення при [[Гамма-розподіл|гамма-розподілі]] більше, ніж при [[Експоненціальний розподіл|експоненціальному розподілі]], але менше, ніж при [[розподіл Парето|розподілі Парето]]. При ''α'' > 1 [[гамма-розподіл]] відповідає ситуації, коли позови в основному згруповані навколо деякого значення, а невеликі позови можливі, але малоімовірні[2].