Відкрити головне меню

Випадковими процесами з довгою пам'яттю називаються стаціонарні випадкові процеси, кореляційна функція яких задовольняє відношення еквівалентності

для деяких чисел . Вперше вивченням таких процесів займався Харст у зв'язку з аналізом гідрологічних спостережень. Для кількісної характеристики процесів з довгою пам'яттю він увів параметр, який згодом позначили буквою H, і називають параметром довгої пам'яті або параметром Харста. Параметри H та пов'язані між собою співвідношенням