Банківський ризик

Банківський ризик — це ймовірність відхилення від запланованих (очікуваних) показників діяльності банку через здійснення активно-пасивних операцій, їх організацію, стан корпоративного управління та вплив факторів зовнішнього середовища, наслідки якої можуть бути негативними, нульовими або позитивним.

Класифікація банківських ризиків

Банківські ризики класифікуються за такими ознаками: можливість кількісної оцінки ризику, місце та фактори виникнення. За цими ознаками окреслено три групи банківських ризиків:

Фінансові ризики

Фінансові ризики — це ризики, що мають високу ймовірність визначення кількісної величини:

Кредитний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через невиконання позичальником зобов'язань перед банком.

Ризик ліквідності — ймовірність відхилення від запланованих показників через втрату збалансованості між активами і пасивами банку.

Ринковий ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через зміну валютних курсів.

Операційні ризики

Операційні ризики — це ризики, що мають низьку ймовірність визначення кількісної величини:

Технологічний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через неефективні інформаційні технології та процеси обробки інформації.

Ризик виконавця — ймовірність відхилення від запланованих показників у результаті ненавмисного порушення обов'язків.

Шахрайство — фінансові втрати в результаті обману.

ризик змін — ймовірність відхилення від запланованих показників через неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі банку.

Інноваційний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через помилки на стадіях розробки банківських продуктів.

Функціональні ризики

Функціональні ризики — це ризики, що належать до зовнішнього середовища банку:

Політичний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через дестабілізацію політичної ситуації в країні.

Регуляторний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників у результаті зміни законів.

Економічний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через зміну економічної ситуації в країні.

Соціальний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через загострення соціальної ситуації.

Ризик відмивання коштів — ймовірність залучення банку до процесу фінансування тероризму.

Форс-мажорний — ймовірність відхилення від запланованих показників через виникнення стихійних лих.

Див. також

• Креативний банк
• Стейкхолдери банку
• Тимчасовий ощадний банк
• Банківська справа

Посилання

• Бобиль, В. В. [Архівовано 25 квітня 2016 у Wayback Machine.] Теоретичний аспект комплексної системи антикризового управління банківськими ризиками // Банківська справа. — 2013. — № 2. — С. 3-20. [Архівовано 25 квітня 2016 у Wayback Machine.]
• Бобиль, В. В. Теоретико-методологические основы управления банковскими рисками // Вестник Национального банка Республики Башкортостан. — Уфа, 2014. — № 1 (334). — С. 18-23. [Архівовано 25 квітня 2016 у Wayback Machine.]
• Класифікація ризиків [Архівовано 6 січня 2012 у Wayback Machine.]
• Система оцінки ризику // Банківська енциклопедія / С. Г. Арбузов, Ю. В. Колобов, В. І. Міщенко, С. В. Науменкова. — Київ : Центр наукових досліджень Національного банку України : Знання, 2011. — 504 с. — (Інституційні засади розвитку банківської системи України). — ISBN 978-966-346-923-2.
• Високий рівень ризику клієнта // Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / А. Г. Чубенко, М. В. Лошицький, Д. М. Павлов, С. С. Бичкова, О. С. Юнін. — Київ : Ваіте, 2018. — С. 155. — ISBN 978-617-7627-10-3.