Відкрити головне меню

Банківський ризик — це ймовірність відхилення від запланованих (очікуваних) показників діяльності банку через здійснення активно-пасивних операцій, їх організацію, стан корпоративного управління та вплив факторів зовнішнього середовища, наслідки якої можуть бути негативними, нульовими або позитивним.

Зміст

Класифікація банківських ризиківРедагувати

Банківські ризики класифікуються за такими ознаками: можливість кількісної оцінки ризику, місце та фактори виникнення. За цими ознаками окреслено три групи банківських ризиків:

Фінансові ризикиРедагувати

Фінансові ризики — це ризики, що мають високу ймовірність визначення кількісної величини, належать до внутрішніх ризиків та виникають у процесі здійснення активно-пасивних операцій банку:

Кредитний ризик — ймовірність відхилення від запланованих (очікуваних) показників через невиконання позичальником зобов'язань перед банком. Кредитний ризик доцільно розділяти на індивідуальний (конкретний контрагент банку) та портфельний (сукупна заборгованість) ризики.

Ризик ліквідності — ймовірність відхилення від запланованих показників через втрату збалансованості між активами і пасивами банку (балансовий ризик) та нездатність залучити фінансові ресурси для реалізації стратегічних цілей розвитку (ризик ліквідності ринку).

Ринковий ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через зміну валютних курсів, процентних ставок або вартості цінних паперів та інших активів.

До складових ринкового ризику належать:

  •  — валютний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників внаслідок зміни валютного курсу. При довгій відкритій валютної позиції знецінення національної валюти покращує рівень прибутковості; збільшення вартості — погіршує. При короткій валютній позиції знецінення національної валюти погіршує рівень прибутковості; збільшення вартості — покращує;
  •  — процентний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників внаслідок зміни процентних ставок; якщо середній рівень ставок за активами збільшується швидше ніж за зобов'язаннями — чиста процентна маржа росте; якщо повільніше — падає;
  •  — фондовий ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників внаслідок певних змін вартості цінних паперів або інших фінансових інструментів на ринку.

Операційні ризикиРедагувати

Операційні ризики — це ризики, що мають низьку ймовірність визначення кількісної величини, належать до внутрішніх ризиків і пов'язані з корпоративним управлінням та з організацією банківських операцій:

Технологічний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через неефективні інформаційні технології та процеси обробки інформації.

Ризик виконавця — ймовірність відхилення від запланованих показників у результаті ненавмисного порушення чи недбалого виконання професійних обов'язків.

Шахрайство — фінансові втрати в результаті обману або незаконного присвоєння коштів, власності тощо.

Корпоративний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через помилки в корпоративному управлінні (конфлікт інтересів, помилки у визначенні бізнес-процесів, розподілу функціональних обов'язків тощо).

Стратегічний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через неадекватне реагування на зміни в бізнес-середовищі банку.

Інноваційний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через помилки на стадіях розробки та впровадження нових (удосконалення існуючих) банківських продуктів.

Ризик репутації — ймовірність відхилення від запланованих показників через реакції на ініціативи, дії або поточну діяльність банку.

Функціональні ризикиРедагувати

Функціональні ризики — це ризики, що належать до зовнішнього середовища банку і майже не піддаються кількісній оцінці:

Політичний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через дестабілізацію політичної ситуації в країні (регіоні).

Регуляторний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників у результаті зміни законів чи регулятивних актів.

Економічний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через зміну економічної ситуації в країні.

Соціальний ризик — ймовірність відхилення від запланованих показників через загострення соціальної ситуації.

Ризик відмивання коштів — ймовірність залучення банку до процесу відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Форс-мажорний — ймовірність відхилення від запланованих показників через виникнення стихійних лих або катастроф.

Системний ризик — ймовірність виникнення ситуації, яка може негативно вплинути на стабільність фінансового сектору та призвести до неплатоспроможності значної кількості взаємозалежних фінансових агентів.

ПосиланняРедагувати

Див. такожРедагувати

ПриміткиРедагувати

  1. Бобиль Володимир - Google Scholar Citations. scholar.google.com.ua. Процитовано 2017-01-31. 

ПосиланняРедагувати