S&P 500 (укр. Ес енд Пі 500) — фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Список належить компанії Standard & Poor's і нею ж складається. Вперше був розрахований 4 березня 1957 року.

Лінійний графік індексу S&P 500 з 3 січня 1950 по 19 лютого 2016 року
Логарифмічний графік індексу S&P 500 з 1950 по 19 лютого 2016 року
Щоденний графік об'єму торгівлі акцій індексу S&P 500 з 1950 по 19 лютого 2016 року

Про індексРедагувати

Акції всіх компаній зі списку S&P 500 торгуються на найбільших американських фондових біржах, таких як Нью-Йоркська фондова біржа та NASDAQ. Середнє арифметичне зважене значення цін акцій цих компаній відоме також як Індекс S&P 500. Як ваги при розрахунках індексу використовується капіталізація. Індекс S&P 500 конкурує за популярністю з промисловим індексом Доу-Джонса й заслужено називається барометром американської економіки.

S&P 500 — не просто список найбільших компаній США, тому що в нього не потрапляють компанії, що перебувають у приватному володінні та компанії, акції яких мають недостатню ліквідність. Крім того, при складанні списку автори намагаються найповніше представити різні галузі американської економіки.

Історичні значення індексу доступні, наприклад, на сторінці Yahoo Finance.

Критерії виборуРедагувати

З 2005 року індекс враховує кількість акцій у вільному обігу.[1] На практиці багато з 500 лістингових компаній мають лише обмежений вплив на динаміку індексу. Десять найбільших фондів акцій у S&P 500 малу загальну вагу приблизно 26,6% в індексі на кінець червня 2021 року.[2]

Критерії включення в індекс S&P 500[3][4][5]:

  • Компанія має бути з США.
  • Мінімальна ринкова капіталізація компаніє має бути 11,2 млрд. доларів США.
  • Не менше 50% акцій мають бути у вільному обігу.
  • Має бути публічно зареєстрована на Нью-Йоркській фондовій біржі або NASDAQ.
  • Відношення річного торгового обігу до ринкової капіталізації має бути не менше 0,3.
  • Мінімальний щомісячний об’єм торгів 250 000 акцій за кожний з шести місяців до дати оцінки.
  • Прозорість звітності.
  • Не можуть бути включені в індекс: товариства з обмеженою відповідальністю (LP), основні товариства з обмеженою відповідальністю та їх інвестиційні трасти (MLP, PTP), випуски позабіржових бюлетенів (OTCBB), закриті фонди (CEF), біржові фонди (ETF), біржові ноти (ETN), роялті-трасти; цільові відстежуючі акції (TrackingStock); привілейовані акції, пайові інвестиційні фонди, варанти на акції, конвертовані облігації, інвестиційні фонди, американські депозитарні розписки та американські депозитарні акції. Фонди нерухомості можуть стати частиною індексу.

Якщо компанія більше не відповідає вищевказаним вимогам, це не призводить до негайного видалення. Основною причиною видалення з індексу є продаж або злиття[6]

Рівнозважена версіяРедагувати

З початку 2003 року існує індекс S&P 500 EWI, у якому всі 500 учасників мають рівну вагу 0,2%. Індекс коректується щоквартально.[7]

СкладРедагувати

У таблиці наведено 125 найбільших компаній що входять в індекс S&P 500 (станом на 3 жовтня 2016 року).[8]

Ранг Назва Вид діяльності Логотип Вага в індексі в %
1 Apple Технології   3,25
2 Microsoft Software / Technologie   2,41
3 ExxonMobil Нафта і газ   1,92
4 Amazon.com Einzelhandel   1,76
5 Johnson & Johnson Pharmazie und Konsumgüter   1,73
6 Meta Platforms Inc. (A) ЗМІ   1,60
7 Berkshire Hathaway (B) Beteiligungsgesellschaft   1,47
8 General Electric електрика   1,42
9 AT&T телекомунікації   1,34
10 JPMorgan Chase банк   1,28
11 Alphabet Inc. (A) ЗМІ   1,27
12 Procter & Gamble Konsumgüter   1,27
13 Alphabet Inc. (C) ЗМІ   1,23
14 Verizon Communications телекомунікації   1,14
15 Wells Fargo банк   1,08
16 Pfizer фармацевтика   1,08
17 Chevron Corporation нафта і газ   1,02
18 Intel напівпровідники   0,94
19 Merck & Co. фармацевтика   0,92
20 The Coca-Cola Company харчування   0,88
21 Comcast (A) ЗМІ   0,86
22 Home Depot Einzelhandel   0,85
23 Cisco Systems телекомунікації   0,85
24 Visa Inc. (A) платіжні системи   0,84
25 Bank of America банк   0,84
26 PepsiCo харчування   0,83
27 Philip Morris International тютюн 0,81
28 IBM інформаційні технології   0,74
29 The Walt Disney Company ЗМІ   0,74
30 Citigroup банк   0,72
31 UnitedHealth Versicherungen   0,70
32 Amgen біотехнології   0,67
33 Altria Group Nahrungsmittel und Tabak   0,66
34 Medtronic Medizintechnik   0,64
35 Oracle Informationstechnik   0,63
36 Walmart Einzelhandel   0,58
37 Schlumberger нафта і газ   0,58
38 3M хімія   0,57
39 Gilead Sciences Pharmazie Файл:Gilead-logo.svg 0,56
40 AbbVie Biotechnologie   0,54
41 Qualcomm напівпровідники   0,53
42 McDonald’s Systemgastronomie   0,53
43 Mastercard (A) Kreditkartensystem   0,52
44 CVS Health Pharmazie   0,52
45 Allergan plc (vormals Actavis) Pharmazie   0,49
46 Bristol-Myers Squibb Pharmazie   0,48
47 Honeywell International Mischkonzern   0,47
48 Union Pacific транспорт zentriert 0,43
49 Celgene Pharmazie zentriert 0,43
50 United Technologies Corporation Mischkonzern   0,42
51 Starbucks Systemgastronomie zentriert 0,42
52 Eli Lilly and Company Pharmazie   0,42
53 Boeing Luftfahrzeugbau   0,41
54 Accenture Unternehmensberatung   0,41
55 United Parcel Service (B) логістика   0,40
56 The Priceline Group Tourismus   0,39
57 Texas Instruments напівпровідники   0,38
58 Nike (B) Sportartikel   0,37
59 U.S. Bancorp банк   0,37
60 Broadcom Ltd. напівпровідники   0,37
61 Walgreens Boots Alliance Pharmazie   0,37
62 Biogen біотехнології 0,36
63 Mondelēz International (A) Nahrungsmittel   0,36
64 Colgate-Palmolive Konsumgüter   0,35
65 Costco Wholesale Großhandel   0,35
66 Simon Property Immobilien   0,34
67 Lowe’s Einzelhandel   0,34
68 Time Warner ЗМІ   0,33
69 Thermo Fisher Scientific Laborausstatter   0,33
70 Lockheed Martin Luftfahrzeugbau   0,33
71 Abbott Laboratories Pharmazie   0,33
72 Goldman Sachs банк   0,32
73 American International Group Versicherungen   0,32
74 Charter Communications (A) ЗМІ   0,32
75 Dow Chemical Chemie   0,31
76 DuPont хімія   0,31
77 Chubb Limited Versicherungen   0,31
78 NextEra Energy Versorger zentriert 0,31
79 Duke Energy Versorger   0,30
80 Occidental Petroleum нафта і газ   0,30
81 ConocoPhillips нафта і газ   0,29
82 Adobe Systems програмне забезпечення   0,29
83 Kraft Heinz харчування   0,28
84 EOG Resources нафта і газ zentriert 0,28
85 Southern Company Versorger   0,28
86 Caterpillar Baumaschinen   0,27
87 American Express Kreditkartensystem   0,27
87 TJX Companies Einzelhandel   0,26
88 American Tower Telekommunikation   0,26
89 MetLife Versicherungen   0,26
90 Morgan Stanley Finanzdienstleistungen   0,25
91 Ford Автоіндустрія   0,25
92 Danaher Corporation Mischkonzern zentriert 0,25
93 Dominion Resources Versorger zentriert 0,25
94 Salesforce.com Cloud-Systeme   0,24
95 Kimberly-Clark Konsumgüter zentriert 0,24
96 PayPal Finanzdienstleistungen   0,24
97 General Dynamics Rüstung   0,24
98 Bayer Agrochemie   0,24
99 то Finanzdienstleistungen   0,24
100 Express Scripts Pharmazie zentriert 0,24
101 Kinder Morgan нафта і газ zentriert 0,24
102 General Motors Automobilindustrie   0,24
103 BlackRock Finanzdienstleistungen zentriert 0,23
104 FedEx логістика   0,23
105 Johnson Controls Mischkonzern zentriert 0,23
106 Bank of New York Mellon банк   0,23
107 Netflix ЗМІ   0,22
108 Raytheon Rüstung   0,22
109 Aetna Versicherungen zentriert 0,22
110 Target Corporation Einzelhandel   0,21
111 Automatic Data Processing Unternehmensdienstleistungen   0,21
112 Reynolds American тютюн 0,21
113 Illinois Tool Works Mischkonzern   0,21
114 Northrop Grumman Rüstungsindustrie   0,21
115 Hewlett Packard Enterprise Informationstechnik   0,20
116 Halliburton Erdöl   0,20
117 General Mills Nahrungsmittel zentriert 0,20
118 Becton Dickinson Medizintechnik zentriert 0,20
119 Yahoo! Internetdienstleistungen   0,20
120 McKesson Pharmazie   0,20
121 Charles Schwab Corporation Finanzdienstleistungen   0,20
122 Nvidia Mikroelektronik 0,20
123 Stryker Corporation Medizintechnik   0,19
124 Capital One банк zentriert 0,19
125 Phillips 66 нафта і газ zentriert 0,19

ПриміткиРедагувати

  1. S&P 500. britannica.com. Процитовано 20 серпня 2021. 
  2. Top 10 S&P 500 Stocks by Index Weight. investopedia.com. Процитовано 20 серпня 2021. 
  3. Key dates and milestones in the S&P 500's history. reuters.com. Процитовано 20 серпня 2021. 
  4. How to invest S&P 500 Guide 2021. comparebrokers.co. Процитовано 20 серпня 2021. 
  5. Towards the Declassification of S&P 500 Boards. papers.ssrn.com. Процитовано 20 серпня 2021. 
  6. S&P 500 Changes. sandp500changes.whw1.com. Процитовано 20 серпня 2021. 
  7. S&P; 500 Equal Weight Index. us.spindices.com. Процитовано 20 серпня 2021. 
  8. S&P 500 Component Weights

ПосиланняРедагувати