Відкрити головне меню

ВизначенняРедагувати

Нехай задано ймовірнісний простір   і підмножину дійсної прямої  . Множина σ-алгебр   така, що

 ,

називається фільтрацією ймовірнісного простору.

Природна фільтрація випадкового процесуРедагувати

Нехай заданий випадковий процес  , визначений на деякому ймовірнісному просторі. Визначимо

 .

Тоді множина   є фільтрацією і називається природною фільтрацією випадкового процесу  .

Див. такожРедагувати

ЛітератураРедагувати

  • Daniel Revuz, Marc Yor: Continuous Martingales and Brownian motion. Springer-Verlag, New York 1999, ISBN 3-540-64325-7.
  • A. N. Shiryayev: Probability. Springer-Verlag, New York 1984, ISBN 3-540-90898-6.