Стохастичне числення Іто: відмінності між версіями
| [неперевірена версія] | [неперевірена версія] |
Вилучено вміст Додано вміст
м Робот: Форматування ISBN |
|||
Рядок 198:
* {{cite journal | author=Allouba, Hassan | title=A Differentiation Theory for Itô's Calculus | journal=Stochastic Analysis and Applications | year=2006 | volume=24 | pages=367-380 | id=DOI 10.1080/07362990500522411}}
* Hagen Kleinert, ''Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics, and Financial Markets'', 4th edition, World Scientific (Singapore), [[2004]], (ISBN
* He Sheng-Wu, Wang Jia-Gang, Yan Jia-An, ''Semimartingale Theory and Stochastic Calculus'', Science Press, CRC Press Inc., [[1992]] (ISBN 7-03-003066-4, 0-8493-7715-3)
* Ioannis Karatzas and Steven E. Shreve, ''Brownian Motion and Stochastic Calculus'', Springer, [[1991 ]] г. (ISBN 0-387-97655-8)
| |||