Відмінності між версіями «Стохастичне числення Іто»

м
стильові правлення
м (стильові правлення)
'''Числення Іто''' — математична теорія, що описує методи маніпулювання з випадковими процесами, такими як [[броунівський рух]] (або [[вінерівський процес]]). Названа вна честь творця, японського математика [[Іто Кійоси|Кійосі Іто]]. Часто застосовується в [[фінансова математика|фінансовій математиці]] і теорії [[стохастичне диференціальне рівняння|стохастичних диференціальних рівнянь]]. Центральним поняттям цієї теорії є інтеграл Іто
: <math>Y_t=\int\limits_0^t H_s\,dX_s,</math>
де <math>X</math> — броунівський рух або, в більш загальному формулюванні, [[напівмартингал]].