Гамма-розподіл: відмінності між версіями

* Якщо <math>X_1,\ldots,X_k</math> — незалежні експоненціальні випадкові величини, такі що <math>X_i \sim \mathrm{Exp}(\theta),\; i = 1,\ldots, k</math>, то

: <math>Y = \sum\limits_{i=1}^k X_i \sim \Gamma(k, \theta )</math>.

: <math>\Gamma\left(\frac{n}{2},2\right) \equiv \chi^2(n)</math>.

* Згідно з [[Центральна гранична теорема|центральною граничною теоремою]],