У [[2006]]роціроку Алексіс був куплений «[[Удінезе]]» за 3 млн доларів і відразу ж був відданий в оренду в чилійський «[[Коло-Коло]]», разом з яким двічі виграв чемпіонат Чилі. Всього за клуб він провів майже 50 матчів і забив 9 голів. Наступний сезон Алексіс провів в аргентинському «[[Рівер Плейт]]і», який за підсумками сезону став чемпіоном країни. У [[2008]]роціроку «[[Удінезе]]» більше не став віддавати Санчеса в оренду, і гравець поступово завоював місце в основі італійського клубу. Влітку [[2008]] року ходили чутки про його перехід в «[[Манчестер Юнайтед]]», де Санчес повинен був замінити [[Кріштіану Роналду]] в разі переходу португальця в «[[Реал Мадрид|Реал]]», але трансфер Алексіса не відбувся. Дебют вінгера в футболці «зебр» в офіційному матчі стався [[14 вересня]] в матчі 2-го туру [[Серія А (Італія)|Серії А]] проти туринського «[[Ювентус|Ювентуса]]», Санчес вийшов на поле на 58-й хвилині гри, але нічим не відзначився. Матч закінчився мінімальною поразкою команди з [[Удіне]] з рахунком 0:1. [[18 вересня]] дебютував в єврокубках - в матчі [[Ліга Європи УЄФА|Ліги Європи]] проти дортмундської «[[БорусіяБоруссія (Дортмунд)|БорусіїБоруссії]]». [[19 жовтня]] в матчі 7-го туру проти «[[Лечче (футбольний клуб)|Лечче]]» Санчес забив свій перший гол за «[[Удінезе]]». [[29 жовтня]] в матчі 9-го туру забив один з двох м'ячів у ворота «[[Катанія (футбольний клуб)|Катанії]]». [[8 лютого]] в матчі 23-го туру приніс «зебрам» вольову перемогу над «[[Болонья (футбольний клуб)|Болоньєю]]» й був визнаний гравцем матчу. У своєму першому італійському сезоні Санчес забив лише 3 голи за 31 матч.
Перший гол в новому сезоні Санчес забив лише [[24 лютого]] в матчі 17-го туру проти «[[Кальярі (футбольний клуб)|Кальярі]]». [[3 березня]], ву матчі 32-го туру, допоміг «зебрам» розгромити «[[Ювентус]]» з рахунком 3:0. [[21 квітня]] приніс своїй команді мінімальну перемогу в [[Кубок Італії з футболу|Кубку Італії]], забивши єдиний м'яч в ворота «[[Рома (футбольний клуб)|Роми]]».
[[27 лютого]] в матчі 27-го туру чемпіонату Італії 2010/11 Алексіс Санчес оформив покер у ворота «[[Палермо (футбольний клуб)|Палермо]]», ставши першим чилійцем, якому вдалося забити чотири м'ячі в одному матчі в Серії А. Санчес забивав голи на 19-й, 28-й , 42-й і 48-й хвилинах зустрічі. Матч завершився з рахунком 7:0 на користь «Удінезе».
