Відкрити головне меню

Зміни

15 байтів вилучено ,  4 роки тому
В [[статистика|статистиці]], '''дельта метод''' () — це твердження щодо наближеного ймовірнісного розподілу функції асимптотично нормальної статистичної оцінки за відомої граничної варіації цієї оцінки. 
 
== Одновимірний дельта метод<span class="cx-segment" data-segmentid="23"></span> ==
У той час як метод дельта легко узагальнюється до багато вимірного випадку, ретельну мотивацію методи легше продемонструвати в одновимірних умовах. Грубо кажучи, якщо є послідовність випадкових величин Xn, що задовольняють<span class="cx-segment" data-segmentid="26"></span>
:<math>{\sqrt{n}[X_n-\theta]\,\xrightarrow{D}\,\mathcal{N}(0,\sigma^2)},</math>
 
дe ''<math>θ''<math/> тa ''σ''<sup>2</sup> - скінченні константи і <math>\xrightarrow{D}</math> позначає [[збіжність за розподілом]], тоді
 
для довільної функції ''g'', яка задовольняє властивість: {{Шаблон:Math|''g′''(''θ'')}} існує і не дорівнює нулю.
27 092

редагування