Відкрити головне меню

Довірчий інтервал для коваріації випадкових величин

Нехай і  — незалежні вибірки з нормальних розподілів, де і  — відомі середні. Означемо довільне і побудуємо -довірчий інтервал для невідомої коваріації .

Твердження. Випадкова величина

має розподіл . Нехай  — -процентіль цього розподілу. Тоді маємо:

.

Після підстановки виразу для і неважких алгебраїчних перетворень отримуємо:

.