Автокореляція: відмінності між версіями

23 байти додано ,  8 місяців тому
→‎Оцінювання: актуалізовано переклад «Autocorrelation»: уточнення
[перевірена версія][перевірена версія]
(→‎Оцінювання: актуалізовано переклад «Autocorrelation»: уточнення)
== Оцінювання ==
 
Для [[Дискретний сигнал|дискретного]] процесу з відомими середнім значенням та дисперсією, для якого ми спостерігаємо <math>n</math> спостережень <math>\{X_1,\,X_2,\,\ldots,\,X_n\}</math>, оцінку коефіцієнта автокореляції можна отримати через
 
<math display=block> \hat{R}(k)=\frac{1}{(n-k) \sigma^2} \sum_{t=1}^{n-k} (X_t-\mu)(X_{t+k}-\mu) </math>