Автокореляція

Версія від 18:57, 2 лютого 2010, створена Silin2005 (обговорення | внесок) (Створена сторінка: [[Файл:Acf new.svg|200px|thumb|Графік 100 випадкових величин з прихованою синусоїдою. Автокореляційн...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Автокореляція або автокореляційна функція - це кореляція функції з самою собою зміщеною на певну величину незалежної змінної. Автокореляція використовується для знаходження закономірностей в ряді даних, таких як періодичність. Часто застосовується у статистиці та обробці сигналів для аналізу функцій або серій даних.

Графік 100 випадкових величин з прихованою синусоїдою. Автокореляційна функція дозволяє побачити періодичність в ряді даних.

Математично автокореляційна функція визначається як:

,

де функція інтегрується у добутку з комплексно спряженою та зміщеною на певну величину (часто це час) функцією.

Див. також

Джерела

  • Patrick F. Dunn, Measurement and Data Analysis for Engineering and Science, New York: McGraw–Hill, 2005 ISBN 0-07-282538-3